Die umgekehrte/inverse der Normalverteilung Funktion in R
Grundstück eine normale Verteilung Kurve in R, die wir verwenden können:
(x = seq(-4,4, length=100))
y = dnorm(x)
plot(x, y)
Wenn dnorm
berechnet y als eine Funktion von x ist, folgt R eine Funktion, die berechnet x als Funktion von y? Wenn nicht, was ist der beste Weg, dies zu nähern?
Haben Sie gelesen
Vielleicht bin ich etwas fehlt, aber
Ein problem ist, dass die inverse einer Dichte-Funktion ist keine Funktion, da es nicht eins zu eins, aber mrip Antwort unten zeigt, wie nah an, was Sie zu sein scheinen, zu Fragen, wie Sie bekommen können.
Nicht alle functons invertible, und dies ist ein Beispiel (es ist nicht monoton Steigend noch fallend). Ich denke, dass @gung Antwort ist mehr hier nützlich.
pnorm
??Vielleicht bin ich etwas fehlt, aber
pnorm(y)
nicht geben x, daher plot(pnorm(y), y)
nicht der normalen Verteilung (es ist eigentlich eine gerade Linie).plot(pnorm(y), y)
ist sicherlich nicht eine gerade Linie. Allerdings plot(ppoints(y), y)
ist.Ein problem ist, dass die inverse einer Dichte-Funktion ist keine Funktion, da es nicht eins zu eins, aber mrip Antwort unten zeigt, wie nah an, was Sie zu sein scheinen, zu Fragen, wie Sie bekommen können.
Nicht alle functons invertible, und dies ist ein Beispiel (es ist nicht monoton Steigend noch fallend). Ich denke, dass @gung Antwort ist mehr hier nützlich.
InformationsquelleAutor geotheory | 2013-10-25
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Ich bin mir nicht sicher, ob die Umkehrung der Dichte-Funktion eingebaut ist-es ist nicht benutzt, fast so Häufig als der Kehrwert der kumulativen Verteilungsfunktion. Ich kann nicht glauben, offhand zu viele situation, wo der inversen Dichte-Funktion ist nützlich. Natürlich, das bedeutet nicht, die gibt es nicht, also, wenn Sie sicher sind, dass dies die Funktion, die Sie brauchen, können Sie einfach tun:
Ich kann nicht gebaut werden, denn es ist nicht möglich, inverse für diese Dichte-Funktion (siehe wikipedia).
Naja, das positive inverse könnte gebaut werden, als eine partielle Funktion. Die inverse des CDF integriert ist, und das ist technisch gesehen nicht um eine Funktion, denn es ist nur definiert auf [0,1].
Sie haben Recht, wenn Sie teilen Sie diese Funktion in 2 Teile, dann die beiden resultierenden Funktionen erfüllen die Kriterien für die invertierbar (allgemein gesprochen: auf die Funktion rechts neben dem meinen, und eine weitere auf der linken Seite). Auch sehe ich nicht das problem für eine Funktion definiert werden, die auf [0,1], Funktionen nicht eingeschränkt werden müssen, um eine vordefinierte Domäne.
Sie sind zu Recht über [0,1]. Es ist eine Funktion, nur eben nicht eine echte Funktion (ich denke das ist die standard-Terminologie). Ich denke ein besseres Beispiel wäre die Funktion
x^2
, das ist technisch nicht invertierbar, aber diesqrt
Funktion ist der positive Zweig des inversen.InformationsquelleAutor mrip
Was
dnorm()
tun, ist geben Sie eine Wahrscheinlichkeits-Dichte-Funktion. Wenn Sie integrieren über, dass, Sie hätte eine cumulative distribution function (die gegeben ist durchpnorm()
in R). Die inverse CDF) ist gegeben durchqnorm()
; das ist der standard-Weg, wie diese Dinge sind begrifflich in der Statistik.InformationsquelleAutor gung