Generate Random Walk mit Drift und/oder Trend im R
Erzeugung eines Random-Walk-in R ist Recht einfach. Es ist getan, indem Sie den folgenden code:
x <- rnorm(100)
y <- cumsum(x)
Aber wie kann ich die erzeugen/simulieren Sie einen Random Walk mit Trend-und /oder Drift?
- wie wäre
cumsum(x+d)
, wod
ist die drift pro Schritt??? - Diese Frage ist nicht identisch mit Ihnen, kommt aber um Ihre Frage zu beantworten.
- Fügen Sie einfach eine wachsende Funktion, die Serie. Ich sehe nicht, wie, ist überhaupt schwer.
- Anfänger ..... ?
- Sie sollten wahrscheinlich posten Sie Ihre Antwort als solche. Es scheint ziemlich kompakt, sondern müssten eine Erklärung zu vermeiden, die "kein code nur Antworten" Zensur Polizei.
- OK, wenn ich dazu komme (jemand anderes frei, das zu tun, oder kopieren von verknüpften Frage, in der Zwischenzeit)
- Verstehe nicht ganz, warum q. wurde geschlossen-ich könnte schätzen "zu einfach", "fast ein Duplikat" ... aber unreproducible oder typografische Fehler?
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Einem etwas kompakter/effizienter-version des Codes aus hier:
sollte Ihnen eine Realisierung eines random-walk mit Varianz
t*variance
und meinet*drift
, wot
ist der index (beginnend mit 1; voranstellen einer null oder fügen Sie eine Konstante, um die ganze Serie, wenn Sie möchten).t
kommen? Meinst dun
?t
ist die Serie index (d.h.t=1:n
)