Hinterher Variablen in R

Was ist der effizienteste Weg, um eine matrix der verzögerten Variablen in R, für eine beliebige variable (d.h. nicht regelmäßigen Zeit-Serie)

Beispiel:

Eingang:

x <- c(1,2,3,4)

2 lags, Ausgabe:

[1,NA, NA]
[2, 1, NA]
[3, 2,  1]
[4, 3,  2]

InformationsquelleAutor James in Ottawa | 2009-08-21

  1. 21

    Können Sie erreichen dies mit Hilfe des built-in embed() Funktion, wo die zweite 'dimension' - argument ist äquivalent zu dem, was Sie genannt habe 'lag':

    x <- c(NA,NA,1,2,3,4)
embed(x,3)

## returns
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1   NA   NA
[2,]    2    1   NA
[3,]    3    2    1
[4,]    4    3    2

    embed() diskutiert wurde in ein Vorherige Antwort von Joshua Reich. (Beachten Sie, dass ich vorangestellten x mit NAs replizieren Ihre gewünschte Ausgabe).

    Es ist nicht besonders gut benannt, aber es ist sehr nützlich und leistungsfähig für Operationen mit Schiebefenster, wie Rollen Summen und gleitende Durchschnitte.

    Allgemein: lagmatrix <- Funktion(x,max.lag){einbetten(c(rep(NA,max.lag),x),max.lag+1)} verwenden Sie Dann lagmatrix(1:4,2)
    Vielen Dank für die Zeiger auf die embed-Funktion. Dies erspart eine große Menge an Rechenzeit für mich.

    InformationsquelleAutor medriscoll

  2. 8

    Verwenden Sie eine angemessene class für Ihre Objekte; base R hat ts die eine lag() Funktion zu bedienen. Beachten Sie, dass diese ts Objekte kamen aus einer Zeit, als 'delta' oder 'Frequenz', wo eine Konstante: die monatlichen oder vierteljährlichen Daten, da in der makroökonomischen Serie.

    Unregelmäßige Daten wie (business-)täglich, verwenden Sie die zoo oder xts - Pakete, die kann auch (sehr gut!) mit lags. Sie gehen von dort aus weiter mit Paketen können Sie wie dynlm oder dlm ermöglichen dynamische REGRESSIONSMODELLE mit lag.

    Die Aufgabe, die Aussicht auf Zeitreihen-Ökonometrie, Finance haben alle weiteren Hinweise.

    InformationsquelleAutor Dirk Eddelbuettel

  3. 2

    Den running Funktion in der gtools Paket ist mehr oder weniger was Sie wollen:

    > require("gtools")
> running(1:4, fun=I, width=3, allow.fewer=TRUE)

$`1:1`
[1] 1

$`1:2` 
[1] 1 2

$`1:3` 
[1] 1 2 3

$`2:4` 
[1] 2 3 4
    Aber James wollte eine matrix nicht eine Liste. Sie könnte das Paket und das Ergebnis mit der matrix(unlist (...)), aber die embed () - Funktion hat es in einem Schritt.
    Völlig richtig, das ist der Grund, warum ich von Ihnen positiv bewertet werden die embed () - Lösung als es raus kam =). Aber 'laufen' ist immer noch eine nützliche Funktion wie ich finde --- die meiste Zeit, wenn ich wollte, um die matrix zu erstellen James gefragt, was ich wirklich tun wollte, war, ausführen, anwenden.

    InformationsquelleAutor Jonathan Chang

  4. 1

    Die Methode, die funktioniert für mich am besten
    ist die Verwendung der lag Funktion aus der dplyr Paket.

    Beispiel:

    > require(dplyr)
> lag(1:10, 1)
 [1] NA  1  2  3  4  5  6  7  8  9
> lag(1:10, 2)
 [1] NA NA  1  2  3  4  5  6  7  8

    InformationsquelleAutor I Like to Code

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