Aggregation der Zeitreihen in R

Habe ich Folgendes OHLC-Daten (3-Minuten-Intervallen)

library(tseries)
library(xts)
library(quantmod)
> str(tickmin)
An ‘xts’ object from 2010-06-30 15:47:00 to 2010-09-08 15:14:00 containing:
  Data: num [1:8776, 1:5] 9215 9220 9205 9195 9195 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr [1:5] "zv.Open" "zv.High" "zv.Low" "zv.Close" ...
  Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ: 
  xts Attributes:  
 NULL


>tickmin
2010-09-08 15:02:00        20
2010-09-08 15:04:00        77
2010-09-08 15:08:00        86
2010-09-08 15:11:00         7
2010-09-08 15:14:00        43
> start(tickmin)
[1] "2010-06-30 15:47:00 EDT"
> end(tickmin)
[1] "2010-09-08 15:14:00 EDT"

Ich versuche zu aggregieren mithilfe der folgenden:

> by <-timeSequence(from = start(tickmin), to = end(tickmin), format="%Y-%m-%d %H%M", by = "day")
>by
[61] [2010-08-29 19:47:00] [2010-08-30 19:47:00] [2010-08-31 19:47:00]
[64] [2010-09-01 19:47:00] [2010-09-02 19:47:00] [2010-09-03 19:47:00]
[67] [2010-09-04 19:47:00] [2010-09-05 19:47:00] [2010-09-06 19:47:00]
[70] [2010-09-07 19:47:00]

> aggregate(Vo(tickmin),by,sum)
Error: length(time(x)) == length(by[[1]]) is not TRUE

..würde mich über Vorschläge, wie ich den Fehler beheben kann.

Bitte geben Sie an, welches Paket(en), die Sie verwenden und die Struktur Ihrer Objekte. Oder machen Sie uns noch besser, die post, eine reproduzierbare Beispiel.
wenn Sie brauchen, Besonderheiten der Beispiel, ich kann es tun, sonst ist es eine Menge von Daten für ein reproduzierbares Beispiel.
-1 Deinem Beispiel ist völlig unklar. str(tickmin) zeigt eine xts-Objekt mit 5 Spalten, noch tickmin hat nur eine Spalte, wenn Sie es drucken auf die nächste Zeile. Die timeSequence Funktion nicht vorhanden, in jedem der 3 Pakete, die Sie Liste.

InformationsquelleAutor itcplpl | 2012-01-16

  1. 23

    Ich erkläre dir deine Fehler und sagen Sie, wie es zu beheben, aber es gibt eine bessere Weise, das zu tun, was Sie tun. So stellen Sie sicher, Lesen Sie meine gesamte Antwort!

    Aus der Fehlermeldung, die Länge Ihres by ist nicht die gleiche Länge wie Vo(tickmin).
    Sie generieren Ihre by haben einen Wert pro entsprechenden Wert in tickmin mit dem Tag.

    Hier als Beispiel Erzeuge ich eine xts Objekt:

    # generate a set of times from 2010-06-30 onwards at 20 minute intervals
tms <- as.POSIXct(seq(0,3600*24*30,by=60*20),origin="2010-06-30")
n   <- length(tms)
# generate volumes for those intervals, random 0 -- 100, turn into xts object
xts.ts <- xts(sample.int(100,n,replace=T),tms)
colnames(xts.ts)<-'Volume'

    welche ergibt:

    > head(xts.ts)
                    Volume
2010-06-30 00:00:00     97
2010-06-30 00:20:00     78
2010-06-30 00:40:00     38
2010-06-30 01:00:00     86
2010-06-30 01:20:00     79
2010-06-30 01:40:00     55

    Zugriff auf die Daten von xts.ts Sie verwenden index(xts.ts) gibt eine ganze Reihe von strings, die Datum, z.B. "2010-07-30 00:00:00 EST".

    Runden diese auf den nächsten Tag, die Sie verwenden können as.Date:

    > as.Date(index(xts.ts))
   [1] "2010-06-29" "2010-06-29" "2010-06-29" "2010-06-29" "2010-06-29"
    ....

    Lösung für Ihr problem

    Dann zu verwenden aggregate Sie tun:

    > aggregate(Vo(xts.ts),as.Date(index(xts.ts)),sum)

2010-06-29 1858
2010-06-30 3733
2010-07-01 3906
2010-07-02 3359
2010-07-03 3838
...

    Bessere Lösung für Ihr problem

    Den xts Paket hat Funktionen apply.daily, apply.monthly usw. (verwenden Sie ls('package:xts') um zu sehen welche Funktionen es hat-möglicherweise gibt es diejenigen, die Sie interessiert sind).

    apply.daily(x,FUN,...) hat genau, was Sie wollen. Sehen ?apply.daily.
    Um es zu verwenden können Sie tun:

    > apply.daily(xts.ts,sum)

                    Volume
2010-06-30 23:40:00   4005
2010-07-01 23:40:00   4093
2010-07-02 23:40:00   3419
2010-07-03 23:40:00   3737
...

    Oder wenn Ihr xts Objekt weitere Spalten wie Open, Close etc, die Sie tun können apply.daily(xts.ts, function(x) sum(Vo(x))).

    Beachten Sie, dass die Antworten etwas anders mit apply.daily zu den aggregate ... as.Date Methode. Das ist, weil apply.daily geht täglich von start(xts.ts) zu end(xts.ts) (mehr oder weniger) in der Erwägung, dass aggregate ging einfach durch den Tag von Mitternacht zu Mitternacht.

    Blick auf Ihre Frage, apply.daily scheint zu passen die meisten genau, was Sie tun möchten (und ist mit xts sowieso, warum also nicht nutzen?)

    danke. Ich Schätze, die Erklärung und die Lösung. Ich werde in der Tat check-out gelten.täglich und arbeiten.
    die erste Lösung berechnet eine andere Antwort für jeden Tag als der zweite Ansatz. Die zweite scheint zu funktionieren.
    Als.Date enthält 20 min und 40 min nach Mitternacht im vorherigen Tages.

    InformationsquelleAutor mathematical.coffee

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