Erster Unterschied der linearen-panel-Modell Varianz in R und Stata
Ich würde gerne für eine Kollegin zum replizieren einer ersten Differenz der linearen-panel-Daten-Modell, das ich bin, Schätzung mit Stata-mit der plm
- Paket in R (oder ein anderes Paket).
In Stata, xtreg
nicht über einen ersten Unterschied, so dass ich anstatt laufen:
reg D.(y x), nocons cluster(ID)
In R, ich bin dabei:
plm(formula = y ~ -1 + x, data = data, model = "fd", index = c("ID","Period"))
Die Koeffizienten übereinstimmen, aber der standard-Fehler in R sind größer als in Stata. Ich schaute in die plm
Hilfe und pdf-Dokumentation, aber ich muss etwas fehlen.
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Die standard-Fehler sind, nur weil Sie verwenden
cluster
option in Stata.R:
Stata
Wenn Sie wollen, um cluster von der Gruppe, hier ist die Lösung:
R:
Stata:
Können Sie sehen, dass es einen leichten Unterschied. Für details in R, siehe plm-Handbuch Seite 39 und auch hier plus hier
plm manual
Seite 39? Oder ist es der Abschnitt übervcovHC Robust Covariance Matrix Estimators
auf Seite 65 (version 1.4-0)? Dank