Wie aktualisiert Zusammenfassung bei der Verwendung von NeweyWest?

Ich bin mit NeweyWest standard-Fehler zu korrigieren meine lm() /dynlm() Ausgabe. E. g.:

fit1<-dynlm(depvar~covariate1+covariate2)
coeftest(fit1,vcov=NeweyWest)

Koeffizienten angezeigt werden die Weg-Id wie zu, aber leider verliere ich alle die regression output-Informationen wie R-Quadrat, F-Test etc. das wird angezeigt durch Zusammenfassung. Also ich Frage mich, wie kann ich display-robust se und all den anderen Kram in der gleichen zusammenfassenden Ausgabe.

Gibt es eine Möglichkeit entweder alles in einen Anruf oder ein überschreiben der "alten" Schätzungen?
Ich Wette, ich verpasste gerade etwas schlecht, aber das ist wirklich relevant, wenn sweaving die Ausgabe.

Test Beispiel aus ?dynlm.

require(dynlm)
require(sandwich)
data("UKDriverDeaths", package = "datasets")
uk <- log10(UKDriverDeaths)
dfm <- dynlm(uk ~ L(uk, 1) + L(uk, 12))

#shows R-squared, etc.
summary(dfm)

#no such information
coeftest(dfm, vcov = NeweyWest)

btw.: Gleiches gilt für vcovHC

  • So sind wir klar, das dynlm von der dynlm Paket NeweyWest von der sandwich Paket, und coeftest von der lmtest Paket?
  • können Sie bitte fügen Sie die notwendigen library oder require Aussagen auf Ihre Frage so, dass es immer reproduzierbar?
  • sorry, Jungs... dachte mit dem Bauch.. Mittagszeit und ich war am verhungern. bearbeitet meine post. Danke @Richie Baumwolle für die Unterstützung!
  • Danke, @ran2. +1
InformationsquelleAutor Matt Bannert | 2011-07-14
  1. 16

    coefficients ist nur eine matrix in der lm (oder dynlm) Zusammenfassung Objekt, also alles, was Sie tun müssen, ist unclass die coeftest() Ausgabe.

    library(dynlm)
library(sandwich)
library(lmtest)
temp.lm <- dynlm(runif(100) ~ rnorm(100))
temp.summ <- summary(temp.lm)
temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))
    • thx so viel, unclass war genau das Stück, das ich fehlte. sry für die verzögerte aber akzeptieren.
    • Hat Newey-West-änderung der schätzfunktion, obwohl? Alles, was ich sehe, ist, dass es ändert sich die Kovarianz des Schätzers, die wiederum änderungen Hypothese zu testen...
    • Nein, es ändert nichts an der Schätzer soweit ich weiß. Es ändert sich nur das testen von Hypothesen und Konfidenzintervalle.
    InformationsquelleAutor Richard Herron
  2. 0

    Wenn Sie angeben, dass die Kovarianz-matrix, die F-Statistik ändern und Sie brauchen, um zu berechnen, es wieder mit waldtest() Recht? Da

    temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

    nur überschreibt die Koeffizienten.
    F-Statistik ändern sich, aber der R^2 bleibt die gleiche .

    InformationsquelleAutor Ronald Callacna
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