Generieren Poisson-Prozess mit R
Will ich erzeugen, ein Prozess, bei dem in jedem Schritt gibt es eine Realisierung eines Poisson-Zufallsvariable, diese Erkenntnis gespeichert werden soll, und dann sollte es erkennen die nächsten Poisson-Zufallsvariable und fügen Sie Sie der Summe aller Realisierungen vor. Außerdem sollte es ein Zufall sein, dass in jedem Schritt wird dieser Prozess beendet. Hoffe, das macht Sinn für Euch... Jeder Gedanke ist willkommen!
- Down-vote verdient einen Kommentar. Also, wer auch immer Sie sind, bitte schreiben, warum Sie nach unten gestimmt, so dass die OP kann lernen, wie man verbessert seine Fragen.
- Hausaufgaben.......?
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Kompakter, wählen Sie eine einzelne geometrisch verteilten Zufallszahl für die Anzahl der Schritte, die erreicht wird, bevor beenden, dann verwenden Sie
cumsum
Summe, die viele Poisson abweicht:Sind Sie sehr vage auf die Parameter Ihrer simulation, aber wie ist das?
Lambda für zufällige Poisson-Zahl.
Dies ist der Schwellenwert, wenn die Funktion beendet.
Erstellen Sie einen Vektor der Länge 1000.
Laufen, das verflixte Ding. Es ist im Grunde rollt ein "Würfel" (generierten Werte liegen zwischen 0 und 1). Wenn die Werte unter
th
ist, gibt es eine zufällige Poisson-Zahl. Wenn der Wert überth
(aber nicht gleich) ist, Stoppt die Funktion.Nullen entfernen, falls vorhanden.
Können Sie
cumsum
um kumuliert Summe der Werte.runif()
undrpois()
zuerst, dann sehen die ersten einheitlichen Reihe< th
und behalten Sie nur, dass viele Elemente der rpois Werte. Oder auch einfach nur dierunif()
Schritt, herauszufinden, wie viele zufällige poisson-zahlen, die Sie benötigen und generieren nur, dass viele. Auch besser zu initiieren Schleifen miti in seq_along(bin)
.