R: index() oder index.xts() ändert die Werte von Datum einer Zeitreihe, warum?

Möchte ich extrahieren Sie die Daten aus einer Zeitreihe, die mit getSymbols
aber wenn ich in der index /index.xts-Funktion die zurückgegebenen Termine erscheinen einen Tag früher.
Ich kann nicht verstehen, warum dieses Verhalten passiert in den folgenden code.

Jedoch, das beabsichtigte Verhalten ist, erhalten Sie eine Liste von Datum-Objekt entsprechend der in der ursprünglichen Zeitreihe.

Hier ist der code, beachten Sie den letzten Tag der Zeit-Serie SPY ist 24 Aug 2012, aber der Letzte Wert aus dem index(SPY) - Aufruf 23 Aug 2012:

getSymbols("SPY")

tail(SPY)

    SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2012-08-17   142.23   142.30  141.86    142.18   90813700       142.18
2012-08-20   141.98   142.22  141.59    142.19   78255700       142.19
2012-08-21   142.54   143.09  141.45    141.76  105581100       141.76
2012-08-22   141.40   142.05  141.07    141.82  132999200       141.82
2012-08-23   141.47   141.48  140.44    140.66  111406800       140.66
2012-08-24   140.31   141.83  140.22    141.51   99431500       141.51 

tail(index(SPY))

[1] "2012-08-16" "2012-08-19" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23"

tail(index.xts(SPY))

[1] "2012-08-16" "2012-08-19" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23"

Danke an alle, die Antworten auf meinen Beitrag.

Weitere Infos auf der Sitzung

>sessionInfo()
R version 2.15.1 (2012-06-22)
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit)

locale:
[1] LC_COLLATE=English_United States.1252  LC_CTYPE=English_United States.1252   
[3] LC_MONETARY=English_United States.1252 LC_NUMERIC=C                          
[5] LC_TIME=English_United States.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
 [1] rbenchmark_0.3.1             fGarch_2110.80.1            
 [3] fBasics_2160.81              MASS_7.3-20                 
 [5] timeSeries_2160.95           timeDate_2160.95            
 [7] tseries_0.10-29              quadprog_1.5-4              
 [9] PerformanceAnalytics_1.0.4.4 quantstrat_0.6.8            
[11] blotter_0.8.10               FinancialInstrument_0.15.2  
[13] quantmod_0.3-17              TTR_0.21-1                  
[15] Defaults_1.1-1               xts_0.8-6                   
[17] zoo_1.7-7                    lubridate_1.1.0             
[19] stringr_0.6.1                plyr_1.7.1                  
[21] XML_3.9-4.1                 

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] colorspace_1.1-1   dichromat_1.2-4    digest_0.5.2       ggplot2_0.9.1     
 [5] grid_2.15.1        labeling_0.2       lattice_0.20-6     memoise_0.1       
 [9] munsell_0.3        proto_0.3-9.2      RColorBrewer_1.0-5 reshape2_1.2.1    
[13] scales_0.2.1       stabledist_0.6-4   tools_2.15.1     


> getDefaults(getSymbols)
NULL
> getSymbolLookup("SPY")
NULL
> showSymbols()
 SPY     GSPC      IBM      XLF      XLP      XLE      XLY      XLV      XLI 
 "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo" 
     XLB      XLK      XLU      IEF     AAPL      DIA     MSFT      IWM      EEM 
 "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo" 
     EFA      GLD      AGG      HYG      FXE      FXY      VXX      VXZ      HIG 
 "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo" 
    VTI      VEU      VNQ      DBC      XAU     gold     Gold STOXX50E     GOLD 
"yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "oanda"  "oanda"  "oanda"  "yahoo"  "yahoo" 
     VIX  DEXUSEU   EURUSD  DEXKOUS    EUR=X    INR=X 
 "yahoo"   "FRED"  "oanda"   "FRED"  "yahoo"  "yahoo"

Beachten Sie auch, dass ich einige installiert, R-code aus der Systematischen Investor-blog, systematicinvestor.wordpress.com durch die Verwendung der Befehle

setInternet2(TRUE)
con = gzcon(url('systematicportfolio.com/sit.gz', 'rb'))
source(con) 
close(con)

LÖSUNG PLUS ZUSÄTZLICHE FRAGE

GSEE umfasst user die Antwort gefunden (Danke!) wies darauf hin, dass in meiner session habe ich maskiert index.xts. So eine Lösung ist der Aufruf xts:::index.xts(SPY), anstatt nur den index.xts(SPY) das überschreiben der Maskierung.
In der Tat den Befehl

> tail(xts:::index.xts(SPY))

gibt die richtige Antwort

[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24" –

Die Antwort jetzt aufgefordert, eine andere Frage: unter dem code für die "Maskierung/überschreiben" - index.xts-Funktion (das gibt die falsche Antwort, verschieben sich die Termine einen Tag früher):

> index.xts
function (
x           # XTS object
)
{
temp = attr(x, 'index')
class(temp)='POSIXct'   
if( attr(x, '.indexCLASS')[1] == 'Date')
    temp = as.Date(temp)
return(temp)
}

Warum ist diese Funktion zurückgeben, die falsche Ergebnisse, wenn Sie aufgerufen Schwanz(index.xts(SPY)) ? Was ist falsch mit dem code von diesem index.xts-Funktion?

Vergleichen Sie die beiden output (der erste ist falsch, während die zweite die richtige Antwort):

tail(index.xts(SPY))

[1] "2012-08-16" "2012-08-19" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23"

tail(xts:::index.xts(SPY))
[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"

Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.

Kann ich nicht reproduzieren. Fügen Sie bitte die Ausgabe von sessionInfo() zu Ihrer Frage. Auch die Ausgabe von getDefaults(getSymbols) und getSymbolLookup("SPY") wenn einer von Ihnen nicht NULL und die Ausgabe von showSymbols()
Danke GSEE umfasst für die Beantwortung meiner Botschaft, ich habe aktualisiert es mit den zusätzlichen Informationen über die session-Daten
Es sieht aus wie Sie möglicherweise maskiert index.xts. Was passiert, wenn Sie tail(xts:::index.xts(SPY))?
beachten Sie auch, dass ich einige installiert, R-code aus der Systematischen Investor-blog, systematicinvestor.wordpress.com, indem Sie den Befehl setInternet2(TRUE); con = gzcon(url('systematicportfolio.com/sit.gz', 'rb')); source(con); close(con)
GSEE umfasst, haben Sie das problem gefunden! hier ist die Ausgabe > Heck(xts:::index.xts(SPY)) [1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"
GSEE umfasst, habe ich an die post eine weitere Frage zu dem code von der "falschen" index.xts, wenn Sie Lust auf einen Blick. Danke!
Weiter bestätigen. Der R-code aus der Systematischen Investor-blog, systematicinvestor.wordpress.com definiert den index.xts-Funktion verursacht die falsche Antwort.
Ich bin mit xts (0.9-7), und die Berufung auf die index () - Befehl scheint, um die Datum/Zeit-Objekte falsch, wenn ich nicht setzen Sie die Umgebungsvariable " TZ. Hier erklärt: stackoverflow.com/questions/6374874/... Ändern meine Zeitzone GMT halfen mir, mal rechts. Es wurde " auf meinem Ubuntu-system. In einigen Fällen kann eine Verzögerung auch nur eines Tag auftreten kann, und Ihre korrupten Datensatz, daher denke ich, ist es eine gute Idee, um zu überprüfen, ob Sie immer die richtigen Zeiten mit xts-Objekte. Das merkwürdige ist, können die Objekte unterschiedlich dargestellt werden, bevor/nach mit index oder .index* Spaß

InformationsquelleAutor Filippo Neri | 2012-08-25

7

Dieses Problem ist, dass Sie haben einige code, der Masken die index.xts Methode aus der xts Paket. In den Kommentaren von Ihrer OP, Sie erzählte uns, Sie lief dieser code
```
setInternet2(TRUE)
con = gzcon(url('http://www.systematicportfolio.com/sit.gz', 'rb'))
source(con)
close(con)
```
Nach dem ausführen von code index.xts wurde neu definiert (eigentlich maskiert) werden
```
> index.xts
function
(
        x                       # XTS object
)
{
        temp = attr(x, 'index')
        class(temp)='POSIXct' 

        if( attr(x, '.indexCLASS')[1] == 'Date')
                temp = as.Date(temp)
        return(temp)
}
```
Wenn Sie vergleichen, dass die xts:::index.xts Funktion maskiert wird, können Sie sehen, dass es ganz anders ist. So können Sie nicht mehr erwarten, die gleichen Ergebnisse.

Wenn Sie die download-code aus systematicportfolio.com/sit.gz und schauen Sie es, Sie werden sehen, dass dieser Kommentar
```
###############################################################################
# Fast alternative to index(x) for XTS object
# NOTE index.xts is the same name as the index function in the XTS package
###############################################################################
```
So, es scheint, dass der Autor Tat dies absichtlich, in der Hoffnung, dass es schneller ist. Leider hat er auch weniger robust.

Dieser code tatsächlich gibt mir das gleiche Ergebnis wie xts:::index.xts, also ich bin nicht 100% sicher ist, warum Sie immer unterschiedliche Ergebnisse mit es. Aber, meine Vermutung ist, dass es hat zu tun mit dem ändern der Klasse von numeric zu POSIXct und wandelt dann zurück zu Date

Sowieso, würde ich wahrscheinlich laufen
```
rm(index.xts)
```
nach sourcing-code zum entfernen dieses "enhancement"."
- +1 und gutes Beispiel, warum nicht tut Pakete saugt. Was ich vorher versucht zu sagen, der Autor sit.gz, aber scheinbar ohne viel Erfolg.
- Vor einigen Monaten, fragte ich, schön für den Autor, um ein Paket als gut. Er sagte, er würde...
- Vielen Dank für Ihre Antworten GSEE umfasst und Dirk, könntest du darauf hinweisen, was falsch ist mit dem index.xts-code in der sit.gz? Ich habe angehängt, der code in der main-post. Ich kann nicht verstehen, was ist falsch mit ihm.
- Ich habe bereits meine Vermutung. Hast du mein edit?
- ja GSEE umfasst, die ich gesehen habe Sie erraten. Danke. Allerdings würde ich gerne verstehen, was genau falsch mit dem code der index.xts (aus sit.gz). Denn wenn das problem ist aufgrund der Klasse-Konvertierungen, dann ist es ein problem von R und nicht von sit.gz.
- Einfach, dass ist nicht der richtige Weg, um zu konvertieren numeric zu POSIXct. Es ist ein as.POSIXct Funktion für, die.
- Danke GSEE umfasst. Sehr ausführliche und präzise Antwort.
- xts:::index.xts Konten für Zeitzone Unterschiede, während das "schneller" code nicht. Das ist, warum einige Menschen können sich nicht replizieren, dieses Verhalten.
InformationsquelleAutor GSee

Könnte es sich lohnen, öffnen Sie eine saubere Kopie von R. bekomme ich (mit R 2.15.0):

> require(quantmod)
> getSymbols("SPY")
[1] "SPY"
> tail(SPY)
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2012-08-17   142.23   142.30  141.86    142.18   90813700       142.18
2012-08-20   141.98   142.22  141.59    142.19   78255700       142.19
2012-08-21   142.54   143.09  141.45    141.76  105581100       141.76
2012-08-22   141.40   142.05  141.07    141.82  132999200       141.82
2012-08-23   141.47   141.48  140.44    140.66  111406800       140.66
2012-08-24   140.31   141.83  140.22    141.51   99431500       141.51
> index(tail(SPY))
[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"
> tail(index(SPY))
[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"
> tail(index.xts(SPY))
Error in tail(index.xts(SPY)) : could not find function "index.xts"

Hi Henry, vielen Dank für den Versuch mein code. Ich Stimme mit Ihrem Vorschlag, aber ich würde gerne verstehen, was passiert mit meinem code zu vermeiden, dass das gleiche problem wieder passiert in der Zukunft. Ich habe meinen Beitrag aktualisiert mit Daten auf meine Sitzung, wenn es sein kann, Hilfe zu verstehen, was das problem verursacht.

InformationsquelleAutor Henry

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