Tag: moving-average
Eine Berechnung der Durchschnittliche Wert des letzten (in irgendeinem Fenster) Werte in einer Zeitreihe, eher als der Durchschnitt der gesamten Serie.
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Möchte ich die Zukunft voraussagen Werte für meine simple moving average Modell. Ich verwendet das folgende Verfahren: x <- c(14,10,11,7,10,9,11,19,7,10,21,9,8,16,21,14,6,7) df <- data.frame(x) dftimeseries <- ts(df) library(TTR) smadf <- SMA(dftimeseries, 4) # lag is 4 library(forecast) forecasteddf
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Ich würde gerne einen gleitenden Durchschnitt für jede der numerischen Variablen, die ich habe. Anhand der Daten.Tisch-Paket, ich weiß, wie die Berechnung für eine einzelne variable. Aber wie sollte ich das überarbeiten des Codes, so dass es
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Habe ich eine multivariate Zeitreihe mit vier Variablen x1, x2, x3, x4 (oder nennt vier univariate Zeitreihe X1, X2, X3, X4). Nach Prüfung jeder Serie, fand ich, dass jeder von Ihnen wäre ein ARIMA-Modell. Nach differenzierenden jede
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In der zoo-Paket gibt es eine Funktion namens rollmean, die es ermöglicht, gleitende Durchschnitte. Die rollmean(x,3) werden den vorherigen, den aktuellen und den nächsten Wert (also 4, 6 und 2) in der Tabelle unten. Dies ist in
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Ich habe folgende Tabelle in meiner Postgresql-9.1 Datenbank: select * from ro; date | shop_id | amount -----------+----------+-------- 2013-02-07 | 1001 | 3 2013-01-31 | 1001 | 2 2013-01-24 | 1001 | 1 2013-01-17 | 1001 |
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Habe ich ein signal von electromyographical Daten, die ich bin, sollen (wissenschaftliche Abhandlungen der ausdrücklichen Empfehlung) glatt mit RMS. Habe ich folgenden funktionierenden code, um die gewünschte Ausgabe, aber es ist viel langsamer als ich denke, es
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Ich habe eine Tabelle der Stündliche Gebrauch des Produkts (wie oft ein Produkt verwendet wird) Daten – ID (bigint)| ProductId (tinyint)| Date (int - YYYYMMDD) | Hour (tinyint)| UsageCount (int) #|1 | 20140901 | 0 | 10
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Was ist die Schnellste Bibliothek/Algorithmus zur Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitt? Ich schrieb meine eigenen, aber es dauert zu lange, auf 330 000 Artikel dezimal-dataset. Zeit /Zeit(ms) 20 /300; 60 /1500; 120 /3500. Hier ist der code
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Ich versuche, R zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts über eine Reihe von Werten in einer matrix. Die normalen R-mailing Liste-Suche war nicht sehr hilfreich, aber. Es scheint nicht zu einem built-in-Funktion in R wird mir erlauben, berechnen
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Habe ich einige Zeitreihen-Daten Punkte, und ich mag zu einem einfachen Moving Average-Methode auf. Wenn ich dann die Funktion "ma" aus dem Paket "Prognose", bekomme ich die folgende: library(forecast) x<-c(1,5,2,8,6,3,2,4,7) ma(x,order= 4) [1] NA NA 4.625 5.000
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Beim Versuch zur Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) von finanziellen Daten in einem dataframe es scheint, dass Pandas' ewm Ansatz ist falsch. Die Grundlagen sind gut erklärt in dem folgenden link: http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_averages Wenn man Pandas Erklärung,
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Ich brauche, um track der letzten 7 Tage Arbeit, die Stunden in einer flachen Datei Lesen loop. Es wird verwendet, um zu Messen 'fatigueability' von personaleinsatzplanungen. Jetzt habe ich etwas, das funktioniert, aber es scheint ziemlich ausführlich
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Muss ich berechnen Sie einen gleitenden Durchschnitt über eine Daten-Serie, die innerhalb einer for-Schleife. Ich habe, um den gleitenden Mittelwert über N=9 Tage. Die array-ich bin computing im 4-Serie, 365-Werte (M), die selbst mittlere Werte von einen
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Habe ich ein pandas dataframe mit monatlichen Daten, die ich möchte, zur Berechnung der 12 Monate gleitende Durchschnitt. Daten für jeden Monat, der Januar fehlt allerdings (NaN), so bin ich mit pd.rolling_mean(data["variable"]), 12, center=True) aber es macht
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Gibt es eine pythonic way zu bauen Sie eine Liste, die enthält eine laufende Durchschnitt der irgendeine Funktion? Nach dem Lesen ein lustiges kleines Stück über Marsmenschen, schwarz-Boxen, und die Cauchy-Verteilung, ich dachte, es würde Spaß machen,
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Ich habe ein Grundstück von Zeitreihen in ggplot2-Paket und ich durchgeführt haben, die den Gleitenden Durchschnitt, und ich möchte hinzufügen das Ergebnis des gleitenden Durchschnitts, um den plot der Zeitreihe. Sample-Daten-set (p31): ambtemp dt -1.14 2007-09-29 00:01:57
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Ich habe eine Zeitreihe in form einer SortedList<dateTime,double>. Ich möchte zum berechnen eines gleitenden Durchschnitts von dieser Serie. Ich kann dies tun, indem einfach Schleifen. Ich Frage mich, ob es gibt ein besserer Weg, dies zu tun
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Ich arbeite mit SQL Server 2008 R2, versuchen, berechnen Sie einen gleitenden Durchschnitt. Für jeden Datensatz in meiner Ansicht, ich würde gerne sammeln, um die Werte der 250 vorherigen Alben, und dann berechnen Sie den Mittelwert für
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Wie schaffen Sie einen gleitenden Durchschnitt in SQL? Aktuelle Tabelle: Date Clicks 2012-05-01 2,230 2012-05-02 3,150 2012-05-03 5,520 2012-05-04 1,330 2012-05-05 2,260 2012-05-06 3,540 2012-05-07 2,330 Gewünschte Tabelle oder Ausgang: Date Clicks 3 day Moving Average 2012-05-01
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Unten können Sie sehen, meine C# - Methode zur Berechnung der Bollinger-Bänder für jeden Punkt (gleitender Durchschnitt, oben band, unten band). Wie Sie sehen können, diese Methode arbeitet mit 2 for-Schleifen zur Berechnung der gleitenden Standardabweichung mit
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Ich versuche, R zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts über eine Reihe von Werten in einer matrix. Die normalen R-mailing Liste-Suche war nicht sehr hilfreich, aber. Es scheint nicht zu einem built-in-Funktion in R wird mir erlauben, berechnen
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Ich kommen mit diesem n=1; curAvg = 0; loop{ curAvg = curAvg + (newNum - curAvg)/n; n++; } Ich denke, dass Höhepunkte dieser Art sind: - Es vermeidet große zahlen (und möglich überlauf, wenn Sie die Summe
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Ich bin der Codierung etwas in dem moment, wo nehme ich ein paar Werte über die Zeit aus der hardware-Kompass. Dieser Kompass ist sehr präzise und die updates sehr oft, mit dem Ergebnis, dass, wenn es wackelt
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Habe ich eine riesige Datei in HDFS mit Zeitreihendaten Punkte (Yahoo Aktienkurse). Will ich finden, die den gleitenden Durchschnitt der Zeitreihe, wie gehe ich über das schreiben der Apache-Spark-job zu tun . InformationsquelleAutor der Frage Ahmed Shabib
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Ich versuche einen Weg zu finden, berechnen Sie einen gleitenden kumulativen Durchschnitt ohne Speicherung der Zählung und die Gesamtzahl der Daten, die empfangen wird, so weit. Kam ich mit zwei algorithmen, aber beide müssen zum speichern der
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Wenn die Berechnung eines einfachen gleitenden Durchschnitt, wird numpy.convolve erscheint, um den job zu erledigen. Frage: Wie ist die Berechnung fertig, wenn Sie verwenden np.convolve(values, weights, 'valid')? Wenn die docs erwähnt convolution product is only given for
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Hinzufügen möchte ich, dass ein gleitender Durchschnitt die Berechnung zu meinem exchange-time-Serie. Ursprünglichen Daten von Quandl Exchange = Quandl.get("BUNDESBANK/BBEX3_D_SEK_USD_CA_AC_000", authtoken="xxxxxxx") Value Date 1989-01-02 6.10500 1989-01-03 6.07500 1989-01-04 6.10750 1989-01-05 6.15250 1989-01-09 6.25500 1989-01-10 6.24250 1989-01-11 6.26250 1989-01-12
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Ich weiß, das ist erreichbar mit boost als pro: Mit boost::Akkumulatoren, wie kann ich das zurücksetzen eines rolling-Fenster-Größe, nicht extra Geschichte? Aber ich möchte wirklich vermeiden, mit zu steigern. Ich habe gegoogelt und nicht gefunden, einen geeigneten